Special aspects of numerical mathematics

Prof. Dr. Andrea Barth 

M.Sc. Lea Blessing

Vorlesung 

Dienstag: 
ab dem 07.04.2026 bis 14.07.2026, 
09:45 Uhr - 11:15 Uhr 
PWR 57 / 7. OG / Raum 7.530 

Mittwoch:
ab dem 08.04.2026 bis 15.07.2026
09:45 Uhr - 11:15 Uhr 
PWR 57 / 7. OG / Raum 7.530

• Einführung in die Modellierung und Quantifizierung von Unsicherheiten in PDE-basierten Modellen

• Elliptische partielle Differentialgleichungen mit zufälligen bzw. stochastischen Koeffizienten

• Finite-Elemente-Diskretisierung stochastischer elliptischer PDEs

• Monte-Carlo- und Multilevel-Monte-Carlo-Methoden zur Approximation statistischer Größen

• Einführung in stochastische Galerkin-Verfahren und Polynomial-Chaos-Methoden

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung können die Studierenden:

• Unsicherheiten in mathematischen Modellen und PDE-basierten Simulationen systematisch beschreiben

• elliptische PDEs mit zufälligen Koeffizienten mathematisch einordnen und modellieren

• geeignete numerische Verfahren zur Unsicherheitsquantifizierung auswählen und anwenden

• Monte-Carlo- und Multilevel-Monte-Carlo-Methoden zur Berechnung statistischer Größen nutzen

• Finite-Elemente-Methoden für stochastische PDEs in Grundzügen anwenden

• Konfidenzintervalle interpretieren und Fehlerquellen numerischer Approximationen bewerten

• die Möglichkeiten und Grenzen stochastischer Galerkin- und Polynomial-Chaos-Verfahren einschätzen

Vorkenntnisse in der Theorie und Numerik von Differential-
gleichungen sowie Stochastik sind erwünscht aber nicht erforderlich

Englisch

Für die Anmeldung zur Teilnahme müssen Sie sich in C@MPUS als Studierende identifizieren.

Siehe Ilias.